PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 4 | 1 |
Tytuł artykułu

New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We construct new multivariate copulas on the basis of a generalized infinite partition-of-unity approach. This approach allows, in contrast to finite partition-of-unity copulas, for tail-dependence as well as for asymmetry. A possibility of fitting such copulas to real data from quantitative risk management is also pointed out.
Słowa kluczowe
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Numer
1
Opis fizyczny
Daty
otrzymano
2015-03-30
zaakceptowano
2016-06-20
online
2016-07-21
Twórcy
  • Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Germany
  • Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Germany
  • Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Germany
  • École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, France
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_1515_demo-2016-0006
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.