Applicationes Mathematicae - Tom 39, Numer 4 (2012) - DML-PL - Yadda

Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

Numer - szczegóły

Wydawca

Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences

Czasopismo

Applicationes Mathematicae

Rocznik

2012

Tom

39

Numer

4

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

4
- artykuł: Arbitrage for simple strategies (Rygiel A., Stettner Ł.), s. 379-412
- artykuł: The martingale method of shortfall risk minimization in a discrete time market (Kociński M.), s. 413-424
- artykuł: Target achieving portfolio under model misspecification: quadratic optimization framework (Zawisza D.), s. 425-443
- artykuł: Asymptotics of utility from terminal wealth for partially observed portfolios (Stettner Ł.), s. 445-461
- artykuł: Applications of time-delayed backward stochastic differential equations to pricing, hedging and portfolio management in insurance and finance (Delong Ł.), s. 463-488
- artykuł: Integral representations of risk functions for basket derivatives (Barski M.), s. 489-514

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.