Banach Center Publications - Tom 83, Numer 1 (2008) - DML-PL - Yadda

Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

Numer - szczegóły

Wydawca

Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences

Czasopismo

Banach Center Publications

Rocznik

2008

Tom

83

Numer

1

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

1
- artykuł: Constrained portfolio liquidation in a limit order book model (Alfonsi A., Fruth A., Schied A.), s. 9-25
- artykuł: A stochastic overlapping generation model with a continuum of agents (Augeraud-Véron E., David D.), s. 27-36
- artykuł: Numerical solution of Black-Scholes option pricing with variable yield discrete dividend payment (Company R., Jódar L., Ponsoda E.), s. 37-47
- artykuł: Market completion using options (Davis M., Obłój J.), s. 49-60
- artykuł: A pension fund in the accumulation phase: a stochastic control approach (Federico S.), s. 61-83
- artykuł: Variational sensitivity analysis of parametric Markovian market models (Hilber N., Schwab C., Winter C.), s. 85-106
- artykuł: Optimal stopping with advanced information flow: selected examples (Hu Y., Øksendal B.), s. 107-116
- artykuł: Information, inflation, and interest (Hughston L., Macrina A.), s. 117-138
- artykuł: Laplace transform identities for diffusions, with applications to rebates and barrier options (Hulley H., Platen E.), s. 139-157
- artykuł: Pricing bonds and CDS in the model with rating migration induced by a Cox process (Jakubowski J., Niewęgłowski M.), s. 159-182
- artykuł: Convergence of optimal strategies under proportional transaction costs (Kucharski R.), s. 183-193
- artykuł: Risk minimizing strategies for a portfolio of interest-rate securities (Palczewski A.), s. 195-212
- artykuł: Local risk-minimization for multidimensional assets and payment streams (Schweizer M.), s. 213-229
- artykuł: Discrete time infinite horizon risk sensitive portfolio selection with proportional transaction costs (Stettner Ł.), s. 231-241
- artykuł: Exponential martingales and CIR model (Szatzschneider W.), s. 243-249

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.