PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 27 | 4 | 411-417
Tytuł artykułu

Pricing Polish three-year bonds in the HJM framework

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We show how to use the Gaussian HJM model to price Polish three-year bonds. %A bond issued by A Polish Treasury bond is treated as a risk-free security.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
27
Numer
4
Strony
411-417
Opis fizyczny
Daty
wydano
2000
otrzymano
1999-10-07
poprawiono
2000-01-12
Twórcy
autor
  • Institute of Mathematics, Wrocław University of Technology, 50-370 Wrocław, Poland
Bibliografia
  • [1] A. Brace, D. Gątarek and M. Musiela, The market model of interest rate dynamics, Math. Finance 7 (1997), 127-154.
  • [2] A. Brace and M. Musiela, A multifactor Gauss Markov implementation of Heath, Jarrow, and Morton, Math. Finance 4 (1994), 259-283.
  • [3] D. Heath, R. Jarrow and A. Morton, Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology for contingent claims valuation, Econometrica 60 (1992), 77-105.
  • [4] M. Musiela and M. Rutkowski, Continuous-time term structure models: Forward measure approach, Finance Stochast. 1 (1997), 261-291.
  • [5] M. Musiela and M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modeling, Springer, Berlin, 1997.
  • [6] A. Weron and R. Weron, Financial Engineering; Derivatives Pricing, Computer Simulations, Market Statistics, WNT, Warszawa, 1998 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-zmv27i4p411bwm
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.