PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 27 | 2 | 225-238
Tytuł artykułu

Minimum distance estimator for a hyperbolic stochastic partial differentialequation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We study a minimum distance estimator in $L_2$-norm for a class ofnonlinear hyperbolic stochastic partial differential equations, driven by atwo-parameter white noise. The consistency and asymptotic normality of thisestimator are established under some regularity conditions on thecoefficients. Our results are applied to the two-parameterOrnstein-Uhlenbeck process.
Rocznik
Tom
27
Numer
2
Strony
225-238
Opis fizyczny
Daty
wydano
2000
otrzymano
1998-08-17
poprawiono
1999-06-10
Twórcy
  • Université de Cocody, UFR de Mathématiques et Informatique, Equipe de Probabilités et Statistique, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire
autor
  • Université de Cocody, UFR de Mathématiques et Informatique, Equipe de Probabilités et Statistique, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire
Bibliografia
  • H. Dietz and Y. Kutoyants (1992), A minimum-distanceestimator for diffusion processes with ergodic properties, Tech. Report 11, Inst. Appl. Analysis and Stochastics,Berlin.
  • H. Dietz and Y. Kutoyants (1997), A class of minimum-distanceestimators for diffusion processes with ergodic properties, Statistics and Decisions 15, 211-217.
  • M. Dozzi (1989), Stochastic Processes with a Multidimensional Parameter, Longman Sci. Tech.
  • M. Farré and D. Nualart (1993), Nonlinear stochastic integral equations in the plane, Stochastic Process. Appl. 46, 219-239.
  • X. Guyon and B. Prum (1981), Semimartingales à deux indices, Ph.D. Thesis, Univ. de Paris VI.
  • S. Hénaff (1995), On minimum distance estimate of theparameter of the Ornstein-Uhlenbeck process, preprint, Univ. of Angers.
  • H. Korezlioglu, G. Mazziotto and J. Szpirglas (1983), Nonlinear filtering equations for two parameter semimartingales, Stochastic Process. Appl. 15, 239-269.
  • Y. Kutoyants (1994), Identification of Dynamical Systems with Small Noise, Kluwer, Dordrecht.
  • Y. Kutoyants and O. Lessi (1995), Minimum distance estimation for diffusion random fields, Publ. Inst. Statist. Univ. Paris 29, fasc. 3, 3-20.
  • Y. Kutoyants, A. Nercessian and P. Pilibossian (1994), On limit distribution of the minimum sup norm estimate of the parameter ofthe Ornstein-Uhlenbeck process, Romanian J. Pure Appl. Math. 39, 119-139.
  • Y. Kutoyants and P. Pilibossian (1994), On minimum $L_1$ estimate of the parameter of the Ornstein-Uhlenbeck process, Statist. Probab. Lett. 20, 117-123.
  • J. Norris (1995), Twisted sheets, J. Funct. Anal. 132, 273-334.
  • C. Rovira and M. Sanz-Solé (1995), A nonlinear hyperbolic SPDE: Aproximations and support, in: London Math. Soc. Lecture Note Ser. 216, Cambridge Univ. Press, 241-261.
  • C. Rovira and M. Sanz-Solé (1996), The law of thesolution to a nonlinear hyperbolic SPDE, J. Theoret. Probab. 9, 863-901.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-zmv27i2p225bwm
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.