PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996-1997 | 24 | 4 | 425-428
Tytuł artykułu

A note on the characterization ofsome minification processes

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We present a stochastic model which yields a stationary Markov process whose invariant distribution is maximum stable with respect to the geometrically distributed sample size. In particular, we obtain the autoregressive Pareto processes and the autoregressive logistic processes introduced earlier by Yeh et al
Rocznik
Tom
24
Numer
4
Strony
425-428
Opis fizyczny
Daty
wydano
1997
otrzymano
1996-09-30
Twórcy
  • Institute of Mathematics and Computer Science, Częstochowa Technical University, Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa, Poland
Bibliografia
  • [1] B. C. Arnold and J. T. Hallett, A characterization of the Pareto process among stationary stochastic processes of the form $X_n=c\min (X_n-1,Y_n)$, Statist. Probab. Lett. 8 (1989), 377-380.
  • [2] B. C. Arnold and C. A. Robertson, Autoregressive logistic processes, J. Appl. Probab. 26 (1989), 524-531.
  • [3] D. P. Gaver and P. A. W. Lewis, First-order autoregressive gamma sequences and point processes, Adv. in Appl. Probab. 12 (1980), 727-745.
  • [4] S. Janjić, Characterizations of some distributions connected with extremal-type distributions, Publ. Inst. Math. Beograd (N.S.) 39 (53) (1986), 179-186.
  • [5] V. A. Kalamkar, Minification processes with discrete marginals, J. Appl. Probab. 32 (1995), 692-706.
  • [6] P. A. W. Lewis and E. McKenzie, Minification processes and their transformations, ibid. 28 (1991), 45-57.
  • [7] R. N. Pillai, Semi-Pareto processes, ibid. 28 (1991), 461-465.
  • [8] W. J. Voorn, Characterization of the logistic and loglogistic distributions by extreme value related stability with random sample size, ibid. 24 (1987), 838-851.
  • [9] H. C. Yeh, B. C. Arnold and C. A. Robertson, Pareto processes, ibid. 25 (1988), 291-301.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-zmv24i4p425bwm
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.