Czasopismo
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Abstrakty
Let $N_i$, i ≥ 1, be i.i.d. observable Cox processes on [a,b] directed by random measures M_i. Assume that the probability law of the M_i is completely unknown. Random techniques are developed (we use data from the processes $N_1$,..., $N_n$ to construct a partition of [a,b] whose extremities are random) to estimate L(μ,g) = E(exp(-(N(g) - μ(g))) | N - μ ≥ 0).
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
247-259
Opis fizyczny
Daty
wydano
1995
otrzymano
1993-06-16
poprawiono
1994-04-20
Twórcy
autor
- Laboratoire de Modélisation et Calcul/I.M.A.G., Tour Irma, 51, Rue des Mathématiques, B.P. 53, 38041 Grenoble Cedex, France
Bibliografia
- [1] S. Abou-Jaoude, Convergence $L_1$ et $L_∞$ de certains estimateurs d'une densité de probabilité, thèse de doctorat d'état, Université Pierre et Marie Curie, 1979.
- [2] E. Crétois, Estimation de la densité moyenne d'un processus ponctuel de Poisson par des méthodes aléatoires, Congrès des XXIVèmes Journées de Statistique de Bruxelles, Mai 1992.
- [3] O. Kallenberg, Random Measures, 3rd ed., Akademie-Verlag, Berlin, and Academic Press, London.
- [4] A. F. Karr, State estimation for Cox processes with unknown probability law, Stochastic Process. Appl. 20 (1985), 115-131.
- [5] A. F. Karr, Point Processes and Their Statistical Inference, Marcel Dekker, New York, 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
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