PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993-1995 | 22 | 1 | 25-38
Tytuł artykułu

Ergodic control of partially observed Markov processes with equivalent transition probabilities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Optimal control with long run average cost functional of a partially observed Markov process is considered. Under the assumption that the transition probabilities are equivalent, the existence of the solution to the Bellman equation is shown, with the use of which optimal strategies are constructed.
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Strony
25-38
Opis fizyczny
Daty
wydano
1993
otrzymano
1992-6-22
Twórcy
  • Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, P.O. Box 137, 00-950 Warszawa, Poland
Bibliografia
  • [1] G. B. Di Masi and Ł. Stettner, On adaptive control of a partially observed Markov chain, Applicationes Math., to appear
  • [2] E. Fernandez-Gaucherand, A. Arapostatis and S. J. Marcus, Adaptive control of a partially observed controlled Markov chain, in: Stochastic Theory and Adaptive Control, T. E. Duncan and B. Pasik-Duncan (eds.), Lecture Notes in Control and Inform. Sci. 184, Springer, 1992, 161-171
  • [3] E. Fernandez-Gaucherand, A. Arapostatis and S. J. Marcus, On partially observable Markov decision processes with an average cost criterion, Proc. 28 CDC, Tampa, Florida, 1989, 1267-1272
  • [4] O. Hernandez-Lerma, Adaptive Markov Control Processes, Springer, New York, 1989
  • [5] H. Korezlioglu and G. Mazziotto, Estimation recursive en transmission numerique, Proc. Neuvième Colloque sur le Traitement du Signal et ses Applications, Nice, 1983
  • [6] M. Kurano, On the existence of an optimal stationary J-policy in non-discounted Markovian decision processes with incomplete state information, Bull. Math. Statist. 17 (1977), 75-81
  • [7] H. L. Royden, Real Analysis, Macmillan, New York, 1968
  • [8] W. J. Runggaldier and Ł. Stettner, Nearly optimal controls for stochastic ergodic problems with partial observation, SIAM J. Control Optim. 31 (1993), 180-218
  • [9] K. Wakuta, Semi-Markov decision processes with incomplete state observation-average cost criterion, J. Oper. Res. Soc. Japan 24 (1981), 95-108.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-zmv22i1p25bwm
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.