PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 35 | 1-2 | 45-56
Tytuł artykułu

Confidence intervals for large non-centrality parameters

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We use asymptotic linearity to derive confidence intervals for large non-centrality parameters. These results enable us to measure relevance of effects and interactions in multifactors models when we get highly statistically significant the values of F tests statistics. We show how to use our approach by considering two sets of data as application examples.
Kategorie tematyczne
Rocznik
Tom
35
Numer
1-2
Strony
45-56
Opis fizyczny
Daty
wydano
2015
otrzymano
2015-03-15
Twórcy
autor
  • FCT New University of Lisbon, Department of Mathematics, Portugal
  • University of Évora, Department of Mathematics, Center for Research on Mathematics and its Applications, Portugal
  • FCT New University of Lisbon, Department of Mathematics, Portugal
Bibliografia
  • [1] D. Ferreira, S.S. Ferreira, C. Nunes and S. Inácio, Inducing pivot variables and non-centrality parameters in elliptical distributions, AIP Conf. Proc. 1558 (2013), 833.
  • [2] J.T. Mexia, Assymptotic Chi-squared Tests, Design and Log-Linear Models (Trabalhos de Investigaçăo, 1. Departamento de Matemática, Faculdade de Cięncias e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 1992).
  • [3] J.T. Mexia and M.M. Oliveira, Asymptotic linearity and limit distributions, approximations, Journal of Statistical Planning and Inference 140 (2011), 353-357.
  • [4] M.M. Oliveira and J.T. Mexia, ANOVA like analysis of matched series of studies with a common structure, Journal of Statistical Planning and Inference 137 (2007), 1862-1870.
  • [5] C. Nunes, S.S. Ferreira and J.T. Mexia, Fixed effects NOVA: an extension to samples with random size, Journal of Statistical Computation and Simulation 84 (2014), 2316-2328.
  • [6] H. Scheffé, The Analysis of Variance (New York-John Wiley & Sons, 1959).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_7151_dmps_1175
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.