Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
A form of the covariance matrix of a weakly stationary first-order autoregressive process is established.
Słowa kluczowe
Kategorie tematyczne
Rocznik
Tom
Numer
Strony
237-239
Opis fizyczny
Daty
wydano
2010
otrzymano
2010-08-16
Twórcy
autor
- Department of Mathematical and Statistical Methods, Poznań University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
- [1] T.W. Anderson, A note on a vector-variate normal distribution and a stationary autoregressive process, J. Multivariate Anal. 72 (2000), 149-150.
- [2] T.T. Nguyen, A note on matrix variate normal distribution, J. Multivariate Anal. 60 (1997), 148-153.
- [3] A.D. Harville, Matrix Algebra From a Statistician's Perspective, Springer, New York 1997.
- [4] T.W. Anderson, The Statistical Analysis of Time Series, Wiley, New York 1971.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_7151_dmps_1130