PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 30 | 2 | 237-239
Tytuł artykułu

A note on Anderson's note on a stationary autoregressive process

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A form of the covariance matrix of a weakly stationary first-order autoregressive process is established.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Department of Mathematical and Statistical Methods, Poznań University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
  • [1] T.W. Anderson, A note on a vector-variate normal distribution and a stationary autoregressive process, J. Multivariate Anal. 72 (2000), 149-150.
  • [2] T.T. Nguyen, A note on matrix variate normal distribution, J. Multivariate Anal. 60 (1997), 148-153.
  • [3] A.D. Harville, Matrix Algebra From a Statistician's Perspective, Springer, New York 1997.
  • [4] T.W. Anderson, The Statistical Analysis of Time Series, Wiley, New York 1971.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_7151_dmps_1130
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.