PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 29 | 1 | 41-51
Tytuł artykułu

On inconsistency of Hellwig's variable choice method in regression models

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
It is shown that a popular variable choice method of Hellwig, which is recommended in the Polish econometric textbooks does not enjoy a very basic consistency property. It means in particular that the method may lead to rejection of significant variables in econometric modeling. A simulation study and a real data analysis case are given to support theoretical results.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Institute of Economic Sciences, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw, Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
  • Institute of Economic Sciences, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw, Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Bibliografia
  • [1] H. Akaike, Information theory and an extension of the maximum likelihood principle, In Second International Symposium on Information Theory, Budapest: Academiai Kiado (1973), 267-81.
  • [2] T. Bednarski and E. Mocarska, On robust model selection within the Cox model, Econometrics Journal 9, (2006), 279-290.
  • [3] Z. Hellwig, Problem optymalnego doboru predyktant, Przegląd Statystyczny nr 4 (1969).
  • [4] J.A.F. Machado, Robust model selection and M-estimation, Econometric Theory 9 (1993), 478-493.
  • [5] G. Schwarz, Estimating the dimension of a model, The Annals of Statistics 6 (2) (1978), 461-64.
  • [6] D. Serwa, Metoda Hellwiga jako kryterium doboru zmiennych do modeli szeregów czasowych, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium analiz Ekonomicznych, Instytut Ekonometrii 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_7151_dmps_1106
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.