PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 25 | 1 | 71-75
Tytuł artykułu

Bayesian estimation of AR(1) models with uniform innovations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. In this paper, we propose a family of BAYES estimators based on a class of prior distributions. We obtain estimators of the parameter which perform better than the maximum likelihood estimator.
Twórcy
  • Department of Mathematics, Faculty of Sciences, University of Tizi Ouzou, Tizi-Ouzou 15000, Algeria
  • Department of Mathematics, Faculty of Sciences, University of Tizi Ouzou, Tizi-Ouzou 15000, Algeria
Bibliografia
  • [1] C.B. Bell and E.P. Smith, Inference for non-negative autoregressive shemes, Communication in statistics, Theory and Methods 15 (8) (1986), 2267-2293.
  • [2] M.A. Amaral Turkmann, Bayesian analysis of an autoregressive process with exponential white noise, Statistics 4 (1990), 601-608.
  • [3] M. Ibazizen and H. Fellag, Bayesian estimation of an AR(1) process with exponential white noise, Statistics 37 (5) (2003), 365-372.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_7151_dmps_1061
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.