PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 23 | 2 | 147-165
Tytuł artykułu

Autoregressive error-processes, cubic splines and tridiagonal matrices

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the paper formulate for the inversion of some tridiagonal matrices are given. The results can be applied to the autoregressive processes.
Twórcy
  • Universität Kassel, Fachbereich 17 Mathematik/Informatik, Heinrich-Plett-Straße 40, D-34132 Kassel
Bibliografia
  • [1] H. Drygas, Sufficiency and completeness in the general Gauss-Markov model, Sankhya Ser A 45 (1984), 88-98.
  • [2] H. Drygas, The inverse of a tridiagonal matrix, Kasseler Mathematische Schriften, forthcoming (2003).
  • [3] F. Graybill, Matrices with Applications in Statistics, Wadsworth & Brooks/Cole, Advanced Books & Software, Pacific Grove, California 1963.
  • [4] R. Nabben, Two sided formels on the inverses of diagonally dominant tridiagonal matrices, Linear Algebra and its Applications 287 (1999), 289-305.
  • [5] C.R. Rao, Linear statistical inference and its applications. John Wiley & Sons Inc., New York-London-Sydney-Toronto 1973.
  • [6] P. Schönfeld, Methoden der Ökonometrie. Band I, Verlag Franz Vahlen GmbH, Berlin und Frankfurt am Main 1969.
  • [7] H.R. Schwarz, Numerische Mathematik. R.G. Teubner-Verlag, Stuttgart 1988.
  • [8] J.Stoer, Numerische Mathematik 1. 5. Auflage, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong 1989.
  • [9] W. Törnig, P. Spellucci, Numerische Mathematik für Ingenieure und Physiker. Band 2: Numerische Methoden der Analysis. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_7151_dmps_1041
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.