Estimates for the distribution of the first exit time of α-stable processes

• Autorzy: Wiesław Cupała
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The Varopoulos-Hardy-Littlewood theory and the spectral analysis are used to estimate the tail of the distribution of the first exit time of α-stable processes.

Słowa kluczowe

EN

first exit time; α-stable processes

Kategorie tematyczne

• 60G40: Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory
• 60J25: Continuous-time Markov processes on general state spaces

• Wydawca: Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics, University of Zielona Góra
• Czasopismo: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
• Rocznik: 2002
• Tom: 22
• Numer: 1-2
• Strony: 53-59

Daty

wydano

2002

otrzymano

2002-10-25

Twórcy

autor

Wiesław Cupała

• Institute of Mathematics, University of Zielona Góra, Podgórna, 50 65-246 Zielona Góra, Poland

Bibliografia

• [1] D. Levin and M. Solomyak, Rozenblum-Lieb-Cwikel inequality for Markov generators, J. d'Anal. Math. 71 (1997), 173-193.
• [2] N.T. Varopoulos, Hardy-Littlewood theory for semigroups, J. Funct. Anal. 63 (1985), 240-260.

Identyfikatory

DOI

10.7151/dmps.1031