PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 21 | 1 | 11-20
Tytuł artykułu

Testing on the first-order autoregressive model with contaminated exponential white noise finite sample case

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The testing problem on the first-order autoregressive parameter in finite sample case is considered. The innovations are distributed according to the exponential distribution. The aim of this paper is to study how much the size of this test changes when, at some time k, an innovation outlier contaminant occurs. We show that the test is rather sensitive to these changes.
Rocznik
Tom
21
Numer
1
Strony
11-20
Opis fizyczny
Daty
wydano
2001
otrzymano
2000-04-10
poprawiono
2001-05-07
Twórcy
  • Department of Mathematics, Faculty of Sciences, University of Tizi-Ouzou, Tizi-Ouzou, 15000 Algeria
Bibliografia
  • [1] C.B. Bell and E.P. Smith, Inference for non-negative autoregressive schemes, Communication in Statistics, Theory and Methods, 15 (8) (1986), 2267-2293.
  • [2] Y. Berkoun, H. Fellag, M. Ibazizen and R. Zieliński, Maximal size of the student and the Anova tests under exactly one contaminant, Journal of Mathematical Sciences 81, (5) (1996), 2900-2904.
  • [3] A.J. Fox, Outliers in time series, J. Roy. Stat. Soc. 34 (B) (1972), 350-363.
  • [4] D.P. Gaver and P.A.W. Lewis, First-order autoregressive Gamma sequences and point process, Adv. Appl. Prob. 12 (1980), 727-745.
  • [5] G. Saporta, Probabilités, Analyses des données et Statistique, Technip Ed. (1990).
  • [6] M.A.A. Turkman, Bayesian analysis of an autoregressive process with exponential white noise, Statistics 21 (4) (1990), 601-608.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_7151_dmps_1017
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.