PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 21 | 2 | 249-259
Tytuł artykułu

Set-valued stochastic integrals and stochastic inclusions in a plane

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We present the concepts of set-valued stochastic integrals in a plane and prove the existence of a solution to stochastic integral inclusions of the form
$z_{s,t} ∈ φ_{s,t} + ∫_{0}^{s} ∫_{0}^{t} F_{u,v}(z_{u,v})dudv + ∫_{0}^{s} ∫_{0}^{t}G_{u,v}(z_{u,v})dw_{u,v}$
Twórcy
  • Institute of Mathematics, University of Zielona Góra, Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, Poland
Bibliografia
  • [1] R. Cairoli, Sur une équation differentielle stochastique, Compte Rendus Acad. Sc. Paris 274 (A) (1972), 1739-1742.
  • [2] R. Cairoli and J.B. Walsh, Stochastic integrals in the plane, Acta Mathematica 134 (1975), 112-183.
  • [3] F. Hiai and H. Umegaki, Integrals, conditional expectations, and martingales of multivalued functions, J. Multivar. Anal. 7 (1977), 149-162.
  • [4] M. Kisielewicz, Differential Inclusions and Optimal Control, Kluwer Acad. Publ. - PWN, Dordrecht, Boston - London, Warszawa 1991.
  • [5] M. Kisielewicz, Properties of solution set of stochastic inclusions, J. Appl. Math. Stoch. Anal. 6 (3) (1993), 217-236.
  • [6] L. Ponomarenco, Stochastic integral with respect to the multiparameter Brownian motion and attached stochastic equations (in Russian), Teor. Veroiatn. i Mat. Stat. Kiev 7 (1972) 100-109.
  • [7] W. Sosulski, Subtrajectory integrals of set-valued functions depending on parameters, Discuss. Math. 10 (1990), 99-121.
  • [8] T.J. Tsarenco, On some scheme of the construction of stochastic integral for the radom field (in Russian), Kibernetika 1 (1972), 113-118.
  • [9] C. Tudor, Stochastic integral equations in the plane, Preprint Series in Mathematics, INCREST 29 (1979) 507-538.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_7151_dmdico_1027
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.