PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | 181 | 1 | 47-60
Tytuł artykułu

Fractional Langevin equation with α-stable noise. A link to fractional ARIMA time series

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We introduce a fractional Langevin equation with α-stable noise and show that its solution ${Y_{κ}(t), t ≥ 0}$ is the stationary α-stable Ornstein-Uhlenbeck-type process recently studied by Taqqu and Wolpert. We examine the asymptotic dependence structure of $Y_{κ}(t)$ via the measure of its codependence r(θ₁,θ₂,t). We prove that $Y_{κ}(t)$ is not a long-memory process in the sense of r(θ₁,θ₂,t). However, we find two natural continuous-time analogues of fractional ARIMA time series with long memory in the framework of the Langevin equation.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Hugo Steinhaus Center, Institute of Mathematics and Computer Science, Wrocław University of Technology, 50-370 Wrocław, Poland
autor
  • Hugo Steinhaus Center, Institute of Mathematics and Computer Science, Wrocław University of Technology, 50-370 Wrocław, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-sm181-1-4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.