PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | 168 | 2 | 129-134
Tytuł artykułu

On the distance between ⟨X⟩ and $L^{∞}$ in the space of continuous BMO-martingales

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Let X = (Xₜ,ℱₜ) be a continuous BMO-martingale, that is, $||X||_{BMO} ≡ sup_{T}|| E[|X_{∞}-X_{T}| | ℱ_{T}] ||_{∞} < ∞$, where the supremum is taken over all stopping times T. Define the critical exponent b(X) by
$b(X) = {b > 0: sup_{T}|| E[exp(b²(⟨X⟩_{∞} - ⟨X⟩_{T})) | ℱ_{T}] ||_{∞} < ∞}$,
where the supremum is taken over all stopping times T. Consider the continuous martingale q(X) defined by
$q(X)ₜ = E[⟨X⟩_{∞} | ℱₜ] - E[⟨X⟩_{∞} | ℱ₀]$.
We use q(X) to characterize the distance between ⟨X⟩ and the class $L^{∞}$ of all bounded martingales in the space of continuous BMO-martingales, and we show that the inequalities
$1/4d₁(q(X),L^{∞}) ≤ b(X) ≤ 4/d₁(q(X),L^{∞})$
hold for every continuous BMO-martingale X.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
168
Numer
2
Strony
129-134
Opis fizyczny
Daty
wydano
2005
Twórcy
autor
  • Department of Mathematics, College of Science, Donghua University, 1882 West Yan'an Rd., Shanghai 200051, P.R. China
  • Department of Mathematics, Toyama University, 3190 Gofuku,Toyama 930-8555, Japan
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-sm168-2-3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.