Sur les grandes déviations en théorie de filtrage non linéaire

• Autorzy: Abdelkarem Berkaoui , Boualem Djehiche , Youssef Ouknine
• Języki publikacji: FR

Abstrakty

FR

Soit $X^{ε}$ la solution de l'équation différentielle stochastique suivante:
$X_{t}^{ε} = x + ∑_{i=1}^{r} ∫_{0}^{t} σ_{i}(X_{s}^{ε}) dW_{s}^{i} + ε ∑_{j=1}^{l} ∫_{0}^{t} σ̃_{j}(X_{s}^{ε}) dW̃_{s}^{j} + ∫_{0}^{t}b(X_{s}^{ε})ds$,
et considérons $φ^{ε}ϕ = 𝔼 ϕ(X^{ε})$. L'objectif de cet article est d'établir le principe de grandes déviations pour la famille des lois induites par ${X^{ε}: ε > 0}$ pour la norme höldérienne. Par conséquent, on montre le même résultat pour la famille des lois induites par ${φ^{ε}ϕ : ε > 0}$. Enfin, on donne une application de ces résultats au filtrage non linéaire.

Kategorie tematyczne

• 60F10: Large deviations
• 60H10: Stochastic ordinary differential equations
• 60G35: Signal detection and filtering

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Studia Mathematica
• Rocznik: 2001
• Tom: 148
• Numer: 1
• Strony: 5-21

Daty

wydano

2001

Twórcy

autor

Abdelkarem Berkaoui

• Département de Mathématiques, Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

autor

Boualem Djehiche

• Department of Mathematics, KTH, S-10044 Stockholm, Sweden

autor

Youssef Ouknine

• Département de Mathématiques, Faculté des sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Identyfikatory

DOI

10.4064/sm148-1-2