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Widoczny [Schowaj] Abstrakt
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Czasopismo
2001 | 148 | 1 | 5-21
Tytuł artykułu

Sur les grandes déviations en théorie de filtrage non linéaire

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Abstrakty
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Soit $X^{ε}$ la solution de l'équation différentielle stochastique suivante:
$X_{t}^{ε} = x + ∑_{i=1}^{r} ∫_{0}^{t} σ_{i}(X_{s}^{ε}) dW_{s}^{i} + ε ∑_{j=1}^{l} ∫_{0}^{t} σ̃_{j}(X_{s}^{ε}) dW̃_{s}^{j} + ∫_{0}^{t}b(X_{s}^{ε})ds$,
et considérons $φ^{ε}ϕ = 𝔼 ϕ(X^{ε})$. L'objectif de cet article est d'établir le principe de grandes déviations pour la famille des lois induites par ${X^{ε}: ε > 0}$ pour la norme höldérienne. Par conséquent, on montre le même résultat pour la famille des lois induites par ${φ^{ε}ϕ : ε > 0}$. Enfin, on donne une application de ces résultats au filtrage non linéaire.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Département de Mathématiques, Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
  • Department of Mathematics, KTH, S-10044 Stockholm, Sweden
  • Département de Mathématiques, Faculté des sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-sm148-1-2
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