PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 90 | 2 | 159-179
Tytuł artykułu

A family of stationary processes with infinite memory having the same p-marginals. Ergodic and spectral properties

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We construct a large family of ergodic non-Markovian processes with infinite memory having the same p-dimensional marginal laws of an arbitrary ergodic Markov chain or projection of Markov chains. Some of their spectral and mixing properties are given. We show that the Chapman-Kolmogorov equation for the ergodic transition matrix is generically satisfied by infinite memory processes.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
90
Numer
2
Strony
159-179
Opis fizyczny
Daty
wydano
2001
Twórcy
autor
  • L.P.T.M.C., Université Paris 7, 2, Place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05, France
autor
  • Laboratoire de Probabilités, 4, Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, France
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-cm90-2-2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.