PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 129 | 2 | 145-171
Tytuł artykułu

Hitting half-spaces or spheres by Ornstein-Uhlenbeck type diffusions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the paper is to provide a general method for computing the hitting distributions of some regular subsets D for Ornstein-Uhlenbeck type operators of the form 1/2Δ + F·∇, with F bounded and orthogonal to the boundary of D. As an important application we obtain integral representations of the Poisson kernel for a half-space and balls for hyperbolic Brownian motion and for the classical Ornstein-Uhlenbeck process. The method developed in this paper is based on stochastic calculus and on the skew product representation of multidimensional Brownian motion and yields more complete results than those based on the Feynman-Kac technique.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Institute of Mathematics and Computer Sciences, Wrocław University of Technology, 50-370 Wrocław, Poland
  • Institute of Mathematics and Computer Sciences, Wrocław University of Technology, 50-370 Wrocław, Poland
  • Département de Mathématiques, Université d'Angers, 49045 Angers Cedex 01, France
  • Institute of Mathematics and Computer Sciences, Wrocław University of Technology, 50-370 Wrocław, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-cm129-2-1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.