Limit theorems for stochastic recursions with Markov dependent coefficients

• Autorzy: Dariusz Buraczewski , Małgorzata Letachowicz
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

We consider the stochastic recursion $Xₙ = AₙX_{n-1} + Bₙ$ for Markov dependent coefficients (Aₙ,Bₙ) ∈ ℝ⁺ × ℝ. We prove the central limit theorem, the local limit theorem and the renewal theorem for the partial sums Sₙ = X₁+ ⋯ + Xₙ.

Kategorie tematyczne

• 60J05: Discrete-time Markov processes on general state spaces
• 60F05: Central limit and other weak theorems

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Colloquium Mathematicum
• Rocznik: 2012
• Tom: 128
• Numer: 2
• Strony: 263-276

Daty

wydano

2012

Twórcy

autor

Dariusz Buraczewski

• Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, Poland

autor

Małgorzata Letachowicz

• Politechnika Opolska, Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Poland

Identyfikatory

DOI

10.4064/cm128-2-12