PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 83 | 1 | 107-116
Tytuł artykułu

Optimal stopping with advanced information flow: selected examples

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We study optimal stopping problems for some functionals of Brownian motion in the case when the decision whether or not to stop before (or at) time t is allowed to be based on the δ-advanced information $ℱ_{t+δ}$, where $ℱ_s$ is the σ-algebra generated by Brownian motion up to time s, s ≥ -δ, δ > 0 being a fixed constant. Our approach involves the forward integral and the Malliavin calculus for Brownian motion.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Department of Mathematics, University of Kansas, 405 Snow Hall, Lawrence, Kansas 66045-2142, U.S.A.
  • Center of Mathematics for Applications (CMA), Department of Mathematics, University of Oslo, Box 1053, Blindern, N-0316, Oslo, Norway
  • Center of Mathematics for Applications (CMA), Department of Mathematics, University of Oslo, Box 1053, Blindern, N-0316, Oslo, Norway
  • Norwegian School of Economics and Business Administration, Helleveien 30, N-5045, Bergen, Norway
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-bc83-0-7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.