PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 72 | 1 | 161-176
Tytuł artykułu

Moment and tail estimates for multidimensional chaoses generated by symmetric random variables with logarithmically concave tails

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Two kinds of estimates are presented for tails and moments of random multidimensional chaoses $S = ∑ a_{i₁,..., i_{d}} X_{i₁}^{(1)} ⋯ X_{i_{d}}^{(d)}$ generated by symmetric random variables $X_{i₁}^{(1)},...,X_{i_{d}}^{(d)}$ with logarithmically concave tails. The estimates of the first kind are generalizations of bounds obtained by Arcones and Giné for Gaussian chaoses. They are exact up to constants depending only on the order d. Unfortunately, suprema of empirical processes are involved. The second kind estimates are based on comparison between moments of S and moments of some related Rademacher chaoses. The estimates for pth moment are exact up to a factor $(max(1,ln p))^{d²}$.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
72
Numer
1
Strony
161-176
Opis fizyczny
Daty
wydano
2006
Twórcy
  • Institute of Mathematics, Warsaw University, Banacha 2, 02-097 Warszawa, Poland
  • Department of Mathematical Economics, Warsaw School of Economics, Al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-bc72-0-11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.