PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 105 | 1 | 91-102
Tytuł artykułu

Ergodic control of linear stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motion

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A linear-quadratic control problem with an infinite time horizon for some infinite dimensional controlled stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is formulated and solved. The feedback form of the optimal control and the optimal cost are given explicitly. The optimal control is the sum of the well known linear feedback control for the associated infinite dimensional deterministic linear-quadratic control problem and a suitable prediction of the adjoint optimal system response to the future noise. Some examples of controlled stochastic partial differential equations that satisfy the problem formulation are given.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Department of Mathematics, University of Kansas, Lawrence, KS 66045, USA
autor
  • Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Sokolovska 83, 186 75 Prague 8, Czech Republic
  • Department of Mathematics, University of Kansas, Lawrence, KS 66045, USA
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-bc105-0-7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.