PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 104 | 1 | 25-60
Tytuł artykułu

Recent advances in ambit stochastics with a view towards tempo-spatial stochastic volatility/intermittency

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Ambit stochastics is the name for the theory and applications of ambit fields and ambit processes and constitutes a new research area in stochastics for tempo-spatial phenomena. This paper gives an overview of the main findings in ambit stochastics up to date and establishes new results on general properties of ambit fields. Moreover, it develops the concept of tempo-spatial stochastic volatility/intermittency within ambit fields. Various types of volatility modulation ranging from stochastic scaling of the amplitude, to stochastic time change and extended subordination of random measures and to probability and Lévy mixing of volatility/intensity parameters will be developed. Important examples for concrete model specifications within the class of ambit fields are given.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Thiele Center, Department of Mathematics, Aarhus University, Ny Munkegade 118, DK-8000 Aarhus C, Denmark
  • Department of Mathematics, University of Oslo, P.O. Box 1053, Blindern, N-0316 Oslo, Norway
  • Department of Mathematics, Imperial College London, 180 Queen's Gate, SW7 2AZ London, UK
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-bc104-0-2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.