PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 61 | 2 | 181-193
Tytuł artykułu

Actuarial Approach to Option Pricing in a Fractional Black-Scholes Model with Time-Dependent Volatility

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We study actuarial methods of option pricing in a fractional Black-Scholes model with time-dependent volatility. We interpret the option as a potential loss and we show that the fair premium needed to insure this loss coincides with the expectation of the discounted claim payoff under the average risk neutral measure.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Chopina 12/18, 87-100 Toruń, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-ba61-2-12
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.