Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Generalized reflected backward stochastic differential equations have been considered so far only in the case of a deterministic interval. In this paper the existence and uniqueness of solution for generalized reflected backward stochastic differential equations in a convex domain with random terminal time is studied. Applications to the obstacle problem with Neumann boundary conditions for partial differential equations of elliptic type are given.
Słowa kluczowe
Kategorie tematyczne
Rocznik
Tom
Numer
Strony
85-100
Opis fizyczny
Daty
wydano
2011
Twórcy
- Institute of Mathematics and Physics, University of Technology and Life Sciences, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-ba59-1-10