Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
We prove the central limit theorem for symmetric diffusion processes with non-zero drift in a random environment. The case of zero drift has been investigated in e.g. [18], [7]. In addition we show that the covariance matrix of the limiting Gaussian random vector corresponding to the diffusion with drift converges, as the drift vanishes, to the covariance of the homogenized diffusion with zero drift.
Słowa kluczowe
Kategorie tematyczne
Rocznik
Tom
Numer
Strony
187-205
Opis fizyczny
Daty
wydano
2005
Twórcy
autor
- Department of Mathematics, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-ba53-2-8