PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 52 | 4 | 445-455
Tytuł artykułu

On Stochastic Differential Equations with Reflecting Boundary Condition in Convex Domains

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Let D be an open convex set in $ℝ^d$ and let F be a Lipschitz operator defined on the space of adapted càdlàg processes. We show that for any adapted process H and any semimartingale Z there exists a unique strong solution of the following stochastic differential equation (SDE) with reflection on the boundary of D:
$X_t = H_t + ∫_0^t ⟨F(X)_{s-},dZ_s⟩ + K_t$, t ∈ ℝ⁺.
Our proofs are based on new a priori estimates for solutions of the deterministic Skorokhod problem.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
52
Numer
4
Strony
445-455
Opis fizyczny
Daty
wydano
2004
Twórcy
  • Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Chopina 12/18, 87-100 Toruń, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-ba52-4-11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.