Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Poisson driven stochastic differential equations on a separable Banach space are examined. Some sufficient conditions are given for the asymptotic stability of a Markov operator P corresponding to the change of distribution from jump to jump. We also give criteria for the continuous dependence of the invariant measure for P on the intensity of the Poisson process.
Słowa kluczowe
Kategorie tematyczne
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
279-296
Opis fizyczny
Daty
wydano
2013
Twórcy
autor
- Institute of Mathematics, University of Silesia, Bankowa 14, 40-007 Katowice, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-ap109-3-4