PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 42 | 2-3 | 205-218
Tytuł artykułu

Bayesian estimation of the mean holding time in average semi-Markov control processes

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We consider semi-Markov control models with Borel state and action spaces, possibly unbounded costs, and holding times with a generalized exponential distribution with unknown mean θ. Assuming that such a distribution does not depend on the state-action pairs, we introduce a Bayesian estimation procedure for θ, which combined with a variant of the vanishing discount factor approach yields average cost optimal policies.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
42
Numer
2-3
Strony
205-218
Opis fizyczny
Daty
wydano
2015
Twórcy
  • Departamento de Matemáticas, Universidad de Sonora, Rosales s/n, Col. Centro, 83000 Hermosillo, Sonora, Mexico
  • Departamento de Matemáticas, Universidad de Sonora, Rosales s/n, Col. Centro, 83000 Hermosillo, Sonora, Mexico
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am42-2-7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.