PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 41 | 1 | 67-80
Tytuł artykułu

Smoothing dichotomy in randomized fixed-design regression with strongly dependent errors based on a moving average

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We consider a fixed-design regression model with errors which form a Borel measurable function of a long-range dependent moving average process. We introduce an artificial randomization of grid points at which observations are taken in order to diminish the impact of strong dependence. We show that the Priestley-Chao kernel estimator of the regression fuction exhibits a dichotomous asymptotic behaviour depending on the amount of smoothing employed. Moreover, the resulting estimator is shown to exhibit weak consistency (i.e. in probability). Simulation results indicate significant improvement when randomization is employed.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Department of Mathematics and Mathematical Economics, Warsaw School of Economics, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am41-1-6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.