PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 41 | 1 | 1-12
Tytuł artykułu

On convergence of the empirical mean method for non-identically distributed random vectors

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We consider the following version of the standard problem of empirical estimates in stochastic optimization. We assume that the underlying random vectors are independent and not necessarily identically distributed but that they satisfy a "slow variation" condition in the sense of the definition given in this paper. We show that these assumptions along with the usual restrictions (boundedness and equicontinuity) on a class of functions allow one to use the empirical mean method to obtain a consistent sequence of estimates of infimums of the functional to be minimized. Also, we provide certain estimates of the rate of convergence.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
41
Numer
1
Strony
1-12
Opis fizyczny
Daty
wydano
2014
Twórcy
autor
  • Department of Mathematics, Universidad Autónoma, Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Mexico City, México
  • Department of Mathematics, Universidad Autónoma, Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Mexico City, México
autor
  • Instituto Tecnológico Autónomo, de México, Rio Hondo 1, Col. Progreso Tizapan, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01080, Mexico City, México
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am41-1-1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.