Note on stability estimation in sequential hypothesis testing

• Autorzy: E. Gordienko , J. Ruiz de Chávez , A. García
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

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We introduce a quantitative measure Δ of stability in optimal sequential testing of two simple hypotheses about a density of observations: f=f₀ versus f=f₁. The index Δ represents an additional cost paid when a stopping rule optimal for the pair (f₀,f₁) is applied to test the hypothesis f=f₀ versus a "perturbed alternative" f=f̃₁. An upper bound for Δ is established in terms of the total variation distance between f₁(X)/f₀(X) and f̃₁(X)/f₀(X) with X∼f₀.

Kategorie tematyczne

• 62L10: Sequential analysis
• 62F03: Hypothesis testing

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Applicationes Mathematicae
• Rocznik: 2013
• Tom: 40
• Numer: 1
• Strony: 109-116

Daty

wydano

2013

Twórcy

autor

E. Gordienko

• Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Ciudad de México, D.F., México

autor

J. Ruiz de Chávez

• Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Ciudad de México, D.F., México

autor

A. García

• Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Ciudad de México, D.F., México

Identyfikatory

DOI

10.4064/am40-1-7