Asymptotics of utility from terminal wealth for partially observed portfolios

• Autorzy: Łukasz Stettner
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

We study the asymptotical behaviour of expected utility from terminal wealth on a market in which asset prices depend on economic factors that are unobserved or observed with delay.

Kategorie tematyczne

• 91B16: Utility theory
• 93E20: Optimal stochastic control

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Applicationes Mathematicae
• Rocznik: 2012
• Tom: 39
• Numer: 4
• Strony: 445-461

Daty

wydano

2012

Twórcy

autor

Łukasz Stettner

• Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland
• Academy of Finance, Warszawa, Poland

Identyfikatory

DOI

10.4064/am39-4-4