PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 39 | 4 | 379-412
Tytuł artykułu

Arbitrage for simple strategies

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Various aspects of arbitrage on finite horizon continuous time markets using simple strategies consisting of a finite number of transactions are studied. Special attention is devoted to transactions without shortselling, in which we are not allowed to borrow assets. The markets without or with proportional transaction costs are considered. Necessary and sufficient conditions for absence of arbitrage are shown.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Higher Vocational School in Tarnow, 33-100 Tarnów, Poland
  • Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, 00-956 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am39-4-1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.