PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 39 | 3 | 273-282
Tytuł artykułu

Using randomization to improve performance of a variance estimator of strongly dependent errors

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We consider a fixed-design regression model with long-range dependent errors which form a moving average or Gaussian process. We introduce an artificial randomization of grid points at which observations are taken in order to diminish the impact of strong dependence. We estimate the variance of the errors using the Rice estimator. The estimator is shown to exhibit weak (i.e. in probability) consistency. Simulation results confirm this property for moderate and large sample sizes when randomization is employed.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Department of Mathematics and Mathematical Economics, Warsaw School of Economics, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am39-3-2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.