Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
We consider a fixed-design regression model with long-range dependent errors which form a moving average or Gaussian process. We introduce an artificial randomization of grid points at which observations are taken in order to diminish the impact of strong dependence. We estimate the variance of the errors using the Rice estimator. The estimator is shown to exhibit weak (i.e. in probability) consistency. Simulation results confirm this property for moderate and large sample sizes when randomization is employed.
Słowa kluczowe
Kategorie tematyczne
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
273-282
Opis fizyczny
Daty
wydano
2012
Twórcy
autor
- Department of Mathematics and Mathematical Economics, Warsaw School of Economics, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am39-3-2