Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 39 | 3 | 257-272

Tytuł artykułu

Asymptotic distribution of the estimated parameters of an ARMA(p,q) process in the presence of explosive roots

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
We consider an autoregressive moving average process of order (p,q)(ARMA(p,q)) with stationary, white noise error variables having uniformly bounded fourth order moments. The characteristic polynomials of both the autoregressive and moving average components involve stable and explosive roots. The autoregressive parameters are estimated by using the instrumental variable technique while the moving average parameters are estimated through a derived autoregressive process using the same sample. The asymptotic distribution of the estimators is then derived.

Słowa kluczowe

Twórcy

  • Department of Statistics, University of Calcutta, 35, Ballygunge Circular Road, Calcutta 700019, India
  • R.K.M.R. College, Narendrapur 743508, India

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am39-3-1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.