PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 39 | 1 | 103-127
Tytuł artykułu

Quantile hedging for basket derivatives

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The problem of quantile hedging for basket derivatives in the Black-Scholes model with correlation is considered. Explicit formulas for the probability maximizing function and the cost reduction function are derived. Applicability of the results to the widely traded derivatives like digital, quantos, outperformance and spread options is shown.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Leipzig, Leipzig, Germany
  • Faculty of Mathematics, Cardinal Stefan Wyszyński University, 01-938 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am39-1-7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.