PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 38 | 2 | 211-218
Tytuł artykułu

Hurwicz's estimator of the autoregressive model with non-normal innovations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Using the Bahadur representation of a sample quantile for m-dependent and strong mixing random variables, we establish the asymptotic distribution of the Hurwicz estimator for the coefficient of autoregression in a linear process with innovations belonging to the domain of attraction of an α-stable law (1 < α < 2). The present paper extends Hurwicz's result to the autoregressive model.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 15000 Algeria
  • Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 15000 Algeria
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am38-2-6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.