PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 38 | 1 | 107-116
Tytuł artykułu

Finite time asymptotics of fluid and ruin models: multiplexed fractional Brownian motions case

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Motivated by applications in queueing fluid models and ruin theory, we analyze the asymptotics of
$ℙ(sup_{t∈[0,T]} (∑_{i=1}^{n} λ_i B_{H_i}(t) - ct) > u)$,
where ${B_{H_i}(t): t ≥ 0}$, i = 1,...,n, are independent fractional Brownian motions with Hurst parameters $H_i ∈ (0,1]$ and λ₁,...,λₙ > 0. The asymptotics takes one of three different qualitative forms, depending on the value of $min_{i=1,...,n}H_i$.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Mathematical Institute, University of Wrocław, Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, Poland
  • Institute of Mathematics and Computer Science, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am38-1-8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.