PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 37 | 2 | 201-214
Tytuł artykułu

Hedging of the European option in discrete time under transaction costs depending on time

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Hedging of the European option in a discrete time financial market with proportional transaction costs is considered. It is shown that for a certain class of options the set of portfolios which allow the seller to pay the claim of the buyer in quite a general discrete time market model is the same as the set of such portfolios under the assumption that the stock price movement is given by a suitable CRR model.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
37
Numer
2
Strony
201-214
Opis fizyczny
Daty
wydano
2010
Twórcy
  • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am37-2-5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.