PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 34 | 2 | 223-235
Tytuł artykułu

Optimal streams of premiums in multiperiod credibility models

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Optimal arrangement of a stream of insurance premiums for a multiperiod insurance policy is considered. In order to satisfy solvency requirements we assume that a weak Axiom of Solvency is satisfied. Then two optimization problems are solved: finding a stream of net premiums that approximates optimally 1) future claims, or 2) "anticipating premiums". It is shown that the resulting optimal streams of premiums enable differentiating between policyholders much more quickly than one-period credibility premiums.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Institute of Mathematics, Technical University of Łódź, Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Poland
  • Institute of Applied Mathematics, and Mechanics, Warsaw University, Banacha 2, 02-097 Warszawa, Poland
autor
  • Institute of Mathematics, Technical University of Łódź, Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Poland
  • Computer System Section, Department of Computer Science, Faculty of Science, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am34-2-7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.