PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 34 | 2 | 205-213
Tytuł artykułu

Quasi-diffusion solution of a stochastic differential equation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We consider the stochastic differential equation
$X_t = X₀ + ∫_0^t (A_s + B_s X_s)ds + ∫_0^t C_s dY_s$,
where $A_t$, $B_t$, $C_t$ are nonrandom continuous functions of t, X₀ is an initial random variable, $Y = (Y_t, t ≥ 0)$ is a Gaussian process and X₀, Y are independent. We give the form of the solution ($X_t$) to (0.1) and then basing on the results of Plucińska [Teor. Veroyatnost. i Primenen. 25 (1980)] we prove that ($X_t$) is a quasi-diffusion proces.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
34
Numer
2
Strony
205-213
Opis fizyczny
Daty
wydano
2007
Twórcy
  • Faculty of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology, Pl. Politechniki 1, room 228, 00-661 Warszawa, Poland
  • Faculty of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology, Pl. Politechniki 1, room 228, 00-661 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am34-2-5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.