PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 33 | 1 | 85-93
Tytuł artykułu

Convergence of optimal strategies in a discrete time market with finite horizon

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A discrete-time financial market model with finite time horizon is considered, together with a sequence of investors whose preferences are described by a convergent sequence of strictly increasing and strictly concave utility functions. Existence of unique optimal consumption-investment strategies as well as their convergence to the limit strategy is shown.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, ęniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am33-1-7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.