Optimization of consumption with partial observation-Jensen inequality method

• Autorzy: Grzegorz Hałaj
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

A solution to a model of optimal consumption with partial observation considered in [LOS] is presented. The approach is based on the Jensen inequality and does not require application of the filtering equation.

Kategorie tematyczne

• 91B70: Stochastic models
• 93E11: Filtering
• 60H10: Stochastic ordinary differential equations
• 93E20: Optimal stochastic control

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Applicationes Mathematicae
• Rocznik: 2004
• Tom: 31
• Numer: 4
• Strony: 417-422

Daty

wydano

2004

Twórcy

autor

Grzegorz Hałaj

• Naukowa 9/14, 02-469 Warszawa, Poland

Identyfikatory

DOI

10.4064/am31-4-3