Estimates for perturbations of general discounted Markov control chains

• Autorzy: Raúl Montes-de-Oca , Alexander Sakhanenko , Francisco Salem-Silva
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

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We extend previous results of the same authors ([11]) on the effects of perturbation in the transition probability of a Markov cost chain for discounted Markov control processes. Supposing valid, for each stationary policy, conditions of Lyapunov and Harris type, we get upper bounds for the index of perturbations, defined as the difference of the total expected discounted costs for the original Markov control process and the perturbed one. We present examples that satisfy our conditions.

Kategorie tematyczne

• 90C40: Markov and semi-Markov decision processes
• 93E20: Optimal stochastic control

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Applicationes Mathematicae
• Rocznik: 2003
• Tom: 30
• Numer: 3
• Strony: 287-304

Daty

wydano

2003

Twórcy

autor

Raúl Montes-de-Oca

• Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma, Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, México, D.F. 09340, Mexico

autor

Alexander Sakhanenko

• Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y Río Verde, Col. San Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla, Pue. 72570, Mexico

autor

Francisco Salem-Silva

• Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y Río Verde, Col. San Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla Pue. 72570, Mexico

Identyfikatory

DOI

10.4064/am30-3-4