PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 30 | 2 | 217-241
Tytuł artykułu

A geometric point of view on mean-variance models

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper deals with the mathematics of the Markowitz theory of portfolio management. Let E and V be two homogeneous functions defined on ℝⁿ, the first linear, the other positive definite quadratic. Furthermore let Δ be a simplex contained in ℝⁿ (the set of admissible portfolios), for example Δ : x₁+ ... + xₙ = 1, $x_i ≥ 0$. Our goal is to investigate the properties of the restricted mappings (V,E):Δ → ℝ² (the so called Markowitz mappings) and to classify them. We introduce the notion of a generic model (Δ,E,V) and investigate the equivalence of such models defined by continuous deformation.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Institute of Mathematics, Warsaw University, Banacha 2, 02-097 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am30-2-6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.